第23章 成交量指标概率(田园的炒股笔记12)
该统计仅用于对比成交量指标的相对成功率,取样样本、统计时段均有随机性,结果仅供参考。
买入条件:以价格走势与成交量指标达到标准时的收盘价买入;
卖出条件:以较收盘价最大涨幅达到10%作为止盈条件,亏损达到10%作为止损条件。
卖出时段:价格达到止盈/止损后卖出,不设置每笔交易的时限。
胜率:是指达到止盈标准(较买入价上涨10%)的次数,除以总满足条件的买点数量,得出的百分比。
统计时间30年,分为6个阶段,每组5年,统计标的1500只个股。
统计项目一:放量
A1、买入条件(1)当日最高价为5日最高价且成交量创30日新高
阶段一胜率46%;
阶段二胜率55%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率55%;
阶段五胜率56%;
阶段六胜率49%;
总平均胜率51%;
A2、买入条件(2)当日最高价为5日最高价且成交量创60日新高
阶段一胜率51%;
阶段二胜率55%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率54%;
阶段五胜率54%;
阶段六胜率48%;
总平均胜率51%;
A3、买入条件(3)当日最高价为5日最高价且成交量创90日新高
阶段一胜率60%;
阶段二胜率55%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率53%;
阶段五胜率53%;
阶段六胜率48%;
总平均胜率50%;
A4、买入条件(4)当日最高价为5日最高价且成交量创120日新高
阶段一胜率59%;
阶段二胜率57%;
阶段三胜率41%;
阶段四胜率53%;
阶段五胜率53%;
阶段六胜率48%;
总平均胜率50%;
A5、买入条件(5)当日最高价为5日最高价且成交量创历史新高
阶段一胜率53%;
阶段二胜率52%;
阶段三胜率29%;
阶段四胜率45%;
阶段五胜率60%;
阶段六胜率54%;
总平均胜率55%;
B1、买入条件(1)当日最高价为5日最高价且5日平均成交量上穿10日平均成交量
阶段一胜率42%;
阶段二胜率56%;
阶段三胜率44%;
阶段四胜率59%;
阶段五胜率56%;
阶段六胜率50%;
总平均胜率53%;
B2、买入条件(2)当日最高价为5日最高价且5日平均成交量上穿20日平均成交量
阶段一胜率50%;
阶段二胜率57%;
阶段三胜率43%;
阶段四胜率59%;
阶段五胜率57%;
阶段六胜率50%;
总平均胜率53%;
B3、买入条件(3)当日最高价为5日最高价且5日平均成交量上穿30日平均成交量
阶段一胜率48%;
阶段二胜率57%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率59%;
阶段五胜率57%;
阶段六胜率51%;
总平均胜率53%;
B4、买入条件(4)当日最高价为5日最高价且5日平均成交量上穿60日平均成交量
阶段一胜率47%;
阶段二胜率57%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率58%;
阶段五胜率57%;
阶段六胜率51%;
总平均胜率54%;
C1、买入条件(1)当日最高价为5日最高价且成交量大于30日平均成交量的2倍
阶段一胜率42%;
阶段二胜率56%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率55%;
阶段五胜率55%;
阶段六胜率48%;
总平均胜率51%;
C2、买入条件(2)当日最高价为5日最高价且成交量大于30日平均成交量的3倍
阶段一胜率43%;
阶段二胜率55%;
阶段三胜率40%;
阶段四胜率52%;
阶段五胜率52%;
阶段六胜率45%;
总平均胜率48%;
C3、买入条件(3)当日最高价为5日最高价且成交量大于30日平均成交量的4倍
阶段一胜率41%;
阶段二胜率55%;
阶段三胜率37%;
阶段四胜率50%;
阶段五胜率49%;
阶段六胜率42%;
总平均胜率45%;
统计项目二:缩量
D1、买入条件(1)当日最低价为5日最低价且成交量创30日新低
阶段一胜率41%;
阶段二胜率52%;
阶段三胜率41%;
阶段四胜率56%;
阶段五胜率54%;
阶段六胜率47%;
总平均胜率50%;
D2、买入条件(2)当日最低价为5日最低价且成交量创60日新低
阶段一胜率39%;
阶段二胜率49%;
阶段三胜率39%;
阶段四胜率55%;
阶段五胜率55%;
阶段六胜率46%;
总平均胜率49%;
D3、买入条件(3)当日最低价为5日最低价且成交量创90日新低
阶段一胜率38%;
阶段二胜率48%;
阶段三胜率38%;
阶段四胜率55%;
阶段五胜率55%;
阶段六胜率42%;
总平均胜率48%;
D4、买入条件(4)当日最低价为5日最低价且成交量创120日新低
阶段一胜率38%;
阶段二胜率48%;
阶段三胜率37%;
阶段四胜率55%;
阶段五胜率54%;
阶段六胜率41%;
总平均胜率47%;
D5、买入条件(5)当日最低价为5日最低价且成交量创历史新低
阶段一胜率37%;
阶段二胜率47%;
阶段三胜率33%;
阶段四胜率49%;
阶段五胜率46%;
阶段六胜率15%;
总平均胜率44%;
E1、买入条件(1)当日最低价为5日最低价且5日平均成交量下穿10日平均成交量
阶段一胜率40%;
阶段二胜率57%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率58%;
阶段五胜率56%;
阶段六胜率51%;
总平均胜率53%;
E2、买入条件(2)当日最低价为5日最低价且5日平均成交量下穿20日平均成交量
阶段一胜率45%;
阶段二胜率56%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率59%;
阶段五胜率55%;
阶段六胜率50%;
总平均胜率52%;
E3、买入条件(3)当日最低价为5日最低价且5日平均成交量下穿30日平均成交量
阶段一胜率43%;
阶段二胜率55%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率58%;
阶段五胜率54%;
阶段六胜率50%;
总平均胜率52%;
E4、买入条件(4)当日最低价为5日最低价且5日平均成交量下穿60日平均成交量
阶段一胜率39%;
阶段二胜率57%;
阶段三胜率40%;
阶段四胜率58%;
阶段五胜率53%;
阶段六胜率49%;
总平均胜率51%;
F1、买入条件(1)当日最低价为5日最低价且成交量小于30日平均成交量的0.8倍
阶段一胜率38%;
阶段二胜率56%;
阶段三胜率44%;
阶段四胜率59%;
阶段五胜率57%;
阶段六胜率52%;
总平均胜率54%;
F2、买入条件(2)当日最低价为5日最低价且成交量小于30日平均成交量的0.5倍
阶段一胜率38%;
阶段二胜率55%;
阶段三胜率43%;
阶段四胜率58%;
阶段五胜率54%;
阶段六胜率48%;
总平均胜率51%;
F3、买入条件(3)当日最低价为5日最低价且成交量小于30日平均成交量的0.3倍
阶段一胜率39%;
阶段二胜率54%;
阶段三胜率39%;
阶段四胜率57%;
阶段五胜率50%;
阶段六胜率42%;
总平均胜率46%;
总结:从统计中可以看到,放量时的平均胜率高于缩量,而放量与缩量的程度在一定范围内时,胜率要好于大幅放量和大幅缩量。